Систематичний ризик відноситься до ризик, властивий всьому ринку. Систематичний ризик, також відомий як недиверсифікований ризик, ризик волатильності або ринковий ризик, впливає на весь ринок, а не лише на певну акцію чи галузь.

У фінансах системний ризик є ризик краху всієї фінансової системи або всього ринку, на відміну від ризику, пов’язаного з будь-якою окремою сутністю, групою чи компонентом системи, які можуть міститися в ній без шкоди для всієї системи.

Принцип систематичного ризику стверджує: Очікувана прибутковість активу залежить лише від його систематичного ризику. Таким чином, незалежно від того, який загальний ризик має актив, лише систематична частина має значення для визначення очікуваного прибутку (і премії за ризик) цього активу.

Якщо ризик постійний і поширений, він систематичний. Наприклад, якщо одна велика компанія, яка має зв’язки з підприємствами та окремими особами по всій економіці, оголосить про банкрутство, увесь фінансовий ринок може зіткнутися з труднощами, що перетворить банкрутство компанії на системний ризик.

Системний ризик відноситься до ризик, притаманний всьому ринку або його частині. Систематичний ризик також називають недиверсифікованим ризиком, ринковим ризиком або волатильністю.

Відповідь, перевірена експертами. Принцип систематичного ризику стверджує, що очікуваний прибуток від ризикованого активу залежить лише від загального ризику цього активу.